Wissenscahftliche Methodik - Nastansky 2
Statistische Tests, usw.
Statistische Tests, usw.
Set of flashcards Details
| Flashcards | 21 |
|---|---|
| Language | Deutsch |
| Category | Micro-Economics |
| Level | University |
| Created / Updated | 23.01.2014 / 23.07.2014 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/wissenscahftliche_methodik_nastansky_2
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| Embed |
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Was prüft der Chi2-Test?
- Der Chi2-Test prüft, ob es einen nicht zufälligen statistischen Zusammenhang zwischen zwei nominalskalierten Merkmalen gibt
- Dabei werden die beobachteten Häufigkeiten mit den erwarteten Häufigkeiten verglichen
Woran kann man im Ausgabefenster von R erkennen, dass es sich um einen Chi2-Test handelt?
Anhand der Anhabe des Wertes "X-squared"
Was prüft der t-Test?
Der t-Test prüft, ob es einen nicht zufälligen statistischen Unterschied zwischen zwei Stichproben in Bezug auf ein metrisches Merkmal?
Was versteht man bei t-Test unter einer unabhängigen Stichprobe?
Wird die Messung an zwei Gruppen durchgeführt, die sich gegenseitig nicht beeinflussen, spricht man von einer unabhängigen Stichprobe
Was versteht man beim t-Test unter einer abhängigen Stichprobe?
Wenn entweder eine Gruppe zeitlich versetzt gemessen wird, oder zwei Gruppen, die sich beeinflussen können gemessen werden, spricht man einer abhängigen Stichprobe
Woran erkennt man im Ausgabefenster von R einen t-Test für unabhängige Stichprobe?
- Entweder an der Überschrift "Two-Sample t-Test"
- oder an der Ausgabe beider Gruppenwerte
Woran erkennt man im Ausgabefenster von R einen t-Test für abhängige Stichprobe?
- Entweder an der Überschrift (Paired t-test)
- oder an der Ausgabe der Differenz-Wertes zwischen den Gruppen
Mit welchem Test lässt sich überprüfen, ob die Werte normalverteilt sind?
Ab welchem p-Wert ist davon auszugehen, dass die Werte normalverteilt sind?
p > .10
Welche Indizien sprechen im Ausgabefenster von "R" für einen Test auf Normalverteilung?
- Entweder die Überschrift "Shapiro-Wilk normality test"
- oder die Angabe der Werte "W"
Was sagt Ihnen ein Ausagbefenster mit den Angaben "W = 0.8018, p-Value = 1.407e-14" und "W = 0.8765, p-Value = 3.168e-11"?
- Dass es sich hierbei um einen Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung handelt
- Dass die Werte der vorliegenden Stichproben nicht normalverteilt sind, da p < .10
Welche Tests eignen sich, wenn die Verteilungsannahme unbekannt ist?
- Wilcoxon-Rangnummern-Test bei unabhängigen Stichproben
- Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test bei abhängigen Stichproben
Was untersucht die Varianzanalyse?
- Die Varianzanalyse untersucht, ob sich die Mittelwerte mehrerer (>2) unabhängiger, normalverteilter Stichproben signifikant („nicht zufällig“) unterscheiden.
- Sie unterscheidet sich vom t-Test, da der t-Test maximal Merkmale miteinander vergleicht
Was gibt sagt eine Korrelation aus und was nicht?
Eine Korrelation gibt an, dass ein Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Variablen besteht.
Eine Korrelation sagt nichts über eine Kausalität aus!
Wie kann man die Korrelation von ordinalskalierten Daten überprüfen?
Mit der Spearman-Rangkorrelation!
Was untersucht die lineare Korrelation?
- Die Regressionsanalyse untersucht den linearen Zusammenhang zwischen einer abhängigen metrischen und einer oder mehreren unabhängigen Variablen
- Die Richtung des Zusammenhangs ist im Vergleich zur Korrelationsanalyse eindeutig: die Menge an verkauften Regenschirmen ist ziemlich sicher vom Wetter; nicht jedoch umgekehrt
Nennen Sie die Annahmen des Regressionsmodells
- Es fehlen keine relevanten exogenen Variablen.
- Keine Multikollinearität.
- Keine Autokorrelation.
- Der wahre Zusammenhang ist linear.
- Die Parameter sind für alle Beobachtungen konstant.
- Die Störgrößen sind normalverteilt.
- Die Störgröße hat für alle Beobachtungen einen Erwartungswert von 0.
- Die Störgröße hat für alle Beobachtungen eine konstante Varianz.
Welche Methode eignet sich i.d.R. um die Regressionsgerade zu finden? Beschreiben Sie diese kurz!
Methode der kleinsten Quadrate
- Die Residuen (Abstand des Datenpunktes zur Geraden) aller Datenpunkte werden quadriert (damit größere Abstände größer gewichtet werden und sich positive und negative nicht aufheben), summiert und dann minimiert.
Erläutern Sie kurz die ökonomische und die ökonometrische Modellgleichung einer Regressionsanalyse!
Ökonomische: y = α + βx
Ökonometrische yt = α + βxt + ut
- y = Messwerte der abhängigen Variable
- α = Konstante (Schnittpunkt der y-Achse)
- β = Regressionskoeffizient (Steigung der Geraden)
- x = Messertwe der unabhängigen Variable
- u = Störgröße
Interpretieren Sie das folgende Ausgabefenster in R
- "lm" deutet auf eine lineare Regression hin
- zudem wird durch die zwei Variablen deutlich, dass es sich hierbei um eine einfache lineare Regression handelt
- Das ist der geschätzte Alpha-Wert â
- Das ist der geschätzte Beta-Wert ^b
- Dieser Wert gibt die Signifikanz des Einflusses an (p-Wert)
- R2-Wert; gibt die Güte des Modells an
Was gibt das Bestimmtheitsmaß R2 an?
- die Güte eines Modells
- R2 kann die Werte zwischen 0 (total katastrophal) und 1 (trifft genau) annehmen
