Statistik/Finanzmathematik
Grundlagen der Statistik, Auswertung, Zins- und Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung, Tilgungsrechnung
Grundlagen der Statistik, Auswertung, Zins- und Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung, Tilgungsrechnung
Fichier Détails
| Cartes-fiches | 16 |
|---|---|
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Finances |
| Niveau | Autres |
| Crée / Actualisé | 03.10.2011 / 25.01.2019 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/statistikfinanzmathematik
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| Intégrer |
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Welche Indexzahlen gibt es und wie werden Sie berechnet?
- Preisindex >> Verbraucherpreisindex
Ermittlung:
n
? (p1i : p0i) x g0i
i=1
p0i = Preis des Gutes (i) im Basisjahr (0)
p1i = Preis des Gutes (i) im aktuellen Jahr (1)
g0i = der im Baisjahr ermittelte Gewichtungsfaktor des Gutes (i) im Warenkorb
Wie wird der Aktienindex berechnet?
n
? (p1i : p0i) x gi
i=1
p0i = Preis der Aktie i im Basisjahr 0
p1i = Preis der Aktie im aktuellen Jahr 1
gi = Gewichtung der Aktie i im Aktienkorb
Wie lauter die allgmeine ZInsformel?
Z = K x p x t
---------------
360 x 100
K = Kapital
Z = Zins(en), Zinsbetrag
p = Zinssatz, Zinsfuß (in % angegeben)
t = Laufzeit in Tagen (1 J. = 360 Tage, zuweilen 365 Tage, evtl. 366 Tage)
Welche Grundprinzipien gibt es bei der Zinsrechnung?
- Zinsen werden üblicherweise als Jahreszins in % p. a. angegeben
- ZInsen können jeweils zu gewissen Zeitpunkten (jährl., halbjährl., vierteljährl., monatl., tägl.) gezahlt werden.
Welche Methoden zur Zinstageberechnung gibt es?
30/360-Methode (kaufmännisch):
1 Monat = 30 Tage
1 Jahr = 360 Tage
Verwendung >> Kapitalmärkte
ACT*/360-Methode
tatsächliche Tage
1 Jahr = 360 Tage
Verwendung >> Geldmärkte ausser UK
Welche Aufgabe hat die Volatilität?
Kennzahl, die die Gewinnchancen und Verlustgefahren beim Kauf einer Aktie aufzeigt. Sie soll andeuten, ob die Ertragsentwicklung stark systematisch (folgt der Gesamtmarktentwicklung) geprägt ist oder unsystematisch verläuft (losgelöst von der Marktentwicklung/eher unternehmensspezifisch).
Definieren Sie den Begriff "Volatilität".
Volatilität beschreibt die Schwankungsintensität eines Aktienkurses um seinen Mittelwert (bzw. um dessen mittlere Kursrendite) in einem festen Zeitraum.
Was versteht man unter "Korrelation" bzw. "Korrelationskoeffizient"?
Korrelation ist die wenn ein Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Daten besteht.
Um den Zusammenhang zu quantifizieren verwendet man den so genannten Korrelationskoeffizienten.
Bitte erläutern Sie die folgenden Korrelations-Koeffizienten: Positive Korrelation / Negative Korrelation / Keine Korrelation.
Positive Korrelation:
Korrelationskoeffizient größer als Null / zwischen 0 und +1
z. B. ältere MA verdienen viel, jüngere MA verdienen wenig
Negative Korrelation:
Korrelationskoeffizient kleiner Null / zwischen 0 und -1
z. B. ältere Menschen konsumieren wenig Alcopops, jüngere Menschen konsumieren viel Alcopops
keine Korrelation:
Wert nahe Null
z. B. Körpergröße und Intelligenz eines Menschen, besteht kein signifikater Zusammenhang
Was drückt der Beta-Faktor aus?
Der Beta-Faktor ist ein Maß für die Empfindlichkeit einer Aktie gegenüber Indexveränderungen. Er drückt aus, wie sich Kursveränderungen einer Aktie im Verhältnis zu Kursveränderungen des DAX in den letzten 25 Börsentagen entwickelt haben.
Was drücken die folgenden Beta-Faktoren aus: 1 / größer 1 / kleiner als 1?
1:
Die Aktie verändert sich im gleichen Ausmaß wie der DAX / ist der DAX um 10 % gestiegen (oder gefallen), so sit auch die Aktie um 10 % gestiegen (oder gefallen)
größer 1:
die Aktie reagiert überproportional auf Änderungen des DAX / Ist der DAX um 10 %B gestiegen (oder gefallen) und der Beta-Faktor beträgt 1,2, so ist die Aktie um das 1,2-fache, also um 12 % gestiegen (oder gefallen)
kleiner als 1:
Die Aktie reagiert unterproportional auf Änderungen des DAX / Ist der DAX um 10 % gestiegen (oder gefallen) und der Beta-Faktor beträgt 0,8, so ist auch die Aktie nur um das 0,8-fache, also um 8 % gestiegen (oder gefallen)
Welche Schlussfolgerung ergeben sich aus der Korrelation für die Eleminierung des unsystematischen (sog. titelspezifischen) Risikos eines Aktiendepots?
Wenn Aktien die negativ mit einander korrelieren, kann man das unsystematische Risiko elemenieren.
Wie ist das Beta eines defensiven (d. h. geringere Chancen/Risiken als der Markt) und eines offensiven (d. h. mehr Chancen/Risiken als der Markt) Wertes?
- defensiv: < 1
- offensiv: > 1
Der Kunde erwartet in absehbarer Zukunft steigende Kurse. Welche Aktien wird er dann kaufen? Aktien mit hohem oder niedrigem Beta?
hohem Beta
Umgekehrt, der Kunde erwartet fallende Kurse. Wie kann er sich verhalten, wenn er trotzdem in Aktien bleiben möchte?
Aktien mit niedrigem Beta (wenn möglich negatives Beta) kaufen
Wie kann man das Beta eines Aktienportfeuilles erhöhen?
Kauf der Aktie mit dem höchsten Beta-Faktor / Kauf Optionsschein auf die Aktie mit dem höchsten Beta-Faktor
