EWF
Empirische Wirtschaftsforschung
Empirische Wirtschaftsforschung
Kartei Details
| Karten | 14 |
|---|---|
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | VWL |
| Stufe | Universität |
| Erstellt / Aktualisiert | 12.01.2015 / 06.12.2018 |
| Weblink |
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VIF
Variance Inflation Factor
1/(1-R^2)
F-Test
(1/q*(R^2))/((1-R^2)*(1/n-k-1))
T-Test
(Bi-Bo)/SF; auch mit mehreren Betas möglich
R^2 strich
1-(1-R^2)*(n-1)/(n-k-1)
SF=SER
√(ssr/(n-2))
Cooks distance
Nur klein wenn keine Ausreisser und extremen Werte. wenn ein oder beide erfüllt ist cooks distance gross
ESS
SSR
TSS
n*(ydach^2-µy^2)
TSS-SSR
n*(y^2µ-µy^2)
Modellannahmen ER
1. E(u|X) = 0 unverzerrt
2. i.i.d
3. keine Ausreisser -> 0<E(x^4)<oo
Var (X+Y)
var(X) + var(y) + 2*cov(x,y)
Modellannahmen MR
1. unverzerrt
2. i.i.d
3. keine ausreisser
4. keine perfekte multikollinearität vor
heteroskedastie
Var (u) neu von x abhängig -> fächer
modellannahme Nlmr
1. E(u|x1, x2,...)
2. i.i.d
3. keine ausreisser
4. keine perfekte multikollinearität
log vs lin
lin lin -> B1*deltaX
log lin -> B1*deltaX
lin log -> B+ deltaX/X
loglog -> B1* deltaX/X
MOdellvergleich mit f-Test
((ssr1-ssr2)/(k2-k1)/ssr2/(n-k2-1))
k2-k1 = q
((R2^2-R1^2)/q/(1-R2^2)/(n-k2-1))
