Methoden der Unterschiedsprüfung

• Wähle die Parameter der Gleichung so, dass die Summe der quadrierten Abweichungen der Schätzungen von den wahren Werten minimal wird

spezifischer Zusammenhang zwischen einem Prädiktor und dem Kriterium, der um die anderen Prädiktoren bereinigt ist

• Man kann nach der Schätzung der Koeffizienten Schätzwerte für y berechnen

• die Korrelation dieser Schätzwerte mit den wahren Werten heißt multiple Korrelation:

  • R = r(y, y_dach)

• die multiple Korrelation ist meist größer als die größte Einzelkorrelation

• dem Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kriterium

• den sonstigen Prädiktoren in der Gleichung

-> für Bewertung der Prädiktoren werden beide Informationen benötigt

1. Die Werte sind nur dann einfach interpretierbar, wenn die Prädiktoren nicht miteinander korrelieren

2. Beim Schätzen wird immer ein Teil Fehlervarianz mitgefittet. Selbst wenn in Wahrheit die Regressionsgleichung gilt, werden bei mehreren Schätzungen die Koeffizienten leicht unterschiedlich ausfallen (“capitalizing on chance”)

• Normalverteilte Fehler

• Varianzhomogenität (auf allen Prädiktorwerten)

• Prädiktoren sind selbst keine Zufallsvariablen, sondern exakt gemessen

• alle relevanten Prädiktoren sind berücksichtigt

  • nicht gemessener, aber relevanter Prädiktor trägt zur Fehlervarianz bei

  • korreliert dieser Prädiktor mit anderen Prädiktoren, dann sind die Fehler nicht mehr unabhängig von den Prädiktoren