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Sprache Italiano
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 27.05.2021 / 27.05.2021
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Quali sono le particolarità di una funzione di utilità quadratica? 

La funzione di utilità quadratica è utilizzata per descrivere il sistema di preferenze di un investitore al rischio. 

Per essere valida, tale funzione deve soddisfare le seguenti condizioni: 

  • Non sazietà
  • Ipotesi di avversione al rischio
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Come potete stimare la covarianza tra i rendimenti di due titoli? 

Il calcolo della covarianza puô dare un'idea all'investitore di come due titoli potrebbero variare insieme nel futuro;

Questo consente di prevedere il potenziale movimento di prezzo di un portafoglio di due titoli. 

Per stimare la covarianza tra i rendimenti si devono calcolare le varianze dei due rendimenti e moltiplicarli insieme. Per poi, dividerli rispetto al suo campione di osservazione.