Metodi quantitativi per la finanza

Domande e risposte per la preparazione esami di MQ per la finanza

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Set of flashcards Details

Flashcards	18
Language	Italiano
Category	Finance
Level	University
Created / Updated	27.05.2021 / 27.02.2024
Weblink	https://card2brain.ch/box/20210527_metodi_quantitativi_per_la_finanza
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Quali sono le particolarità di una funzione di utilità quadratica?

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

La funzione di utilità quadratica è utilizzata per descrivere il sistema di preferenze di un investitore al rischio.

Per essere valida, tale funzione deve soddisfare le seguenti condizioni:

Non sazietà
Ipotesi di avversione al rischio

Come potete stimare la covarianza tra i rendimenti di due titoli?

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Il calcolo della covarianza puô dare un'idea all'investitore di come due titoli potrebbero variare insieme nel futuro;

Questo consente di prevedere il potenziale movimento di prezzo di un portafoglio di due titoli.

Per stimare la covarianza tra i rendimenti si devono calcolare le varianze dei due rendimenti e moltiplicarli insieme. Per poi, dividerli rispetto al suo campione di osservazione.

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