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Quali sono le particolarità di una funzione di utilità quadratica?
La funzione di utilità quadratica è utilizzata per descrivere il sistema di preferenze di un investitore al rischio.
Per essere valida, tale funzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
- Non sazietà
- Ipotesi di avversione al rischio
Come potete stimare la covarianza tra i rendimenti di due titoli?
Il calcolo della covarianza puô dare un'idea all'investitore di come due titoli potrebbero variare insieme nel futuro;
Questo consente di prevedere il potenziale movimento di prezzo di un portafoglio di due titoli.
Per stimare la covarianza tra i rendimenti si devono calcolare le varianze dei due rendimenti e moltiplicarli insieme. Per poi, dividerli rispetto al suo campione di osservazione.
