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22FS Banking and Finance II: Modul 2 - FE

Lernkarten zur Assessmentvorlesung Banking and Finance II

Lernkarten zur Assessmentvorlesung Banking and Finance II

Set of flashcards Details

Flashcards 43
Students 175
Language Deutsch
Category Finance
Level University
Created / Updated 26.01.2020 / 14.03.2024
Licencing ©    (UZH - Institut für Banking und Finance)
Weblink
https://card2brain.ch/box/20200126_20fs_banking_and_finance_ii_modul_2_fe
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Definiere die Put-Option.

Der Inhaber einer Put-Option hat das Recht aber nicht die Pflicht den Basiswert für einen im Voraus bestimmten Preis in Zukunft zu verkaufen.

Der Käufer ( Longposition) erwirbt das Recht eine festgelegte Menge eines bestimmten Gutes an / bis zu einem Termin zu einem Preis zu verkaufen.

Der Verkäufer ( Shortposition) übernimmt die Verpflichtung das Gut zu den bestimmten Parametern zu kaufen. Er wird durch den Optionspreis entschädigt.

Definiere die Call-Option.

Der Inhaber einer Call-Option hat das Recht aber nicht die Pflicht den Basiswert für einen im Voraus bestimmten Preis in Zukunft zu kaufen.

Der Käufer (Longposition ) erwirbt das Recht ,eine festgelegte Menge eines bestimmten Gutes an / bis zu einem Termin zu einem bestimmten Preis zu kaufen.

Der Verkäufer (Shortposition) übernimmt die Verpflichtung das Gut zu den festgelegten Parametern zu verkaufen. Er erhält dafür den Optionspreis.

Welches sind die wichtigsten Parameter von derivativen Finanzinstrumenten?

Basiswert = Underlying = S

Ausübungspreis = Strike = K

Restlaufzeit = t

Was ist der Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Optionen?

Europäische Optionen können nur am Ende ihrer Laufzeit ausgeübt werden, Amerikanische dagegen auch während ihrer Laufzeit.