HSLU
122
0.0 (0)
Fichier Détails
| Cartes-fiches | 122 |
|---|---|
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Finances |
| Niveau | Université |
| Crée / Actualisé | 28.02.2016 / 15.09.2018 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/optionen_futures_and_other_derivatives
|
| Intégrer |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/optionen_futures_and_other_derivatives/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|
Was bedeutet historische Volatilität?
Sie basiert auf Vergangenheitsdaten. Sie wird in der Regel als jährliche Standardabweichung angegeben und auf der Basis von täglichen Kursschwankungen berechnet.
Was sagt die implizierte Volatilität aus?
Sie entspricht der im aktuellen Optionspreis reflektierten Erwartung der Marktteilnehmer über die zukünftige Volatilität des Basiswertes.
