Finanzdienstleistungen
Bedke
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Fichier Détails
| Cartes-fiches | 91 |
|---|---|
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Finances |
| Niveau | Université |
| Crée / Actualisé | 16.04.2015 / 29.04.2015 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/finanzdienstleistungen
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| Intégrer |
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Formel für die stetige Rendite
\(r =( ln(Endkurs) - ln(Anfangskurs) )x 100 \)
Was ist Risiko (Volaitlität) bei der Rendite?
Gibt die Schwankungsweite an.
Wie stark schwanken meine Renditen um den Erwartungswert.
Verlässlichkeit auf die Rendite.
Was beschreibt die Normalverteilung?
Sie beschreibt mit welcher Wahrscheinlichkeit die realisierte Rendite innerhalb eines bestimmten Bereiches liegt.
Symetrisch um ihren Mittelwert
Größere Volatilität = größere Abweichungen
Formel für statistischen Mittelwert
Summe aller Renditen dividiert durch die Anzahl
Formel für die Varianz
Summe der quadrierten Abweichungen zum Mittelwert geteilt durch die gesamte Anzahl der Renditen -1!
Formel für die Volatilität (Standartabweichung)
Wurzel von der Varianz ( x 100)
(in % angeben)
Was ist das Ausfallrisiko und wie wird es noch genannt?
Shortfall Risk!
Ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zielrendite innerhalb eines gewissen Anlagezeitraums nicht erreicht wirtd.
Wie verhält sich das Shortfall Risk bei höherer Volatilität?
Je höher die Volatilität desto höher auch das Shorfall Risk!
Was ist Korrelation?
Korrelationskoeffizienten beschreiben die Beziehung zwischen zwei Variablen/Anlagen.
Immer zwischen -1 & 1
- positiv = positive abhägigkeit
- neagtiv = negative abhängigkeit
- 0 = unabhägig
Was ist Kovarianz?
Kovarianz beschreibt den Zusammenhang zwischen Zwei Renditenabweichungn.
Die Renditenabweichungen zweier Anlagen werden verglichen.
Wie kommt man zu positiver bzw. negativer Kovarianz?
+ & + = positive Kovarianz
- & - = positive Kovarianz
+ & - = negative Kovarianz
- & + = negative Kovarianz
