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Ezel Sahin
Ezel Sahin
Diese Lernkarten bieten eine grundlegende Einführung in stochastische Prozesse der Finanzmathematik. Sie behandeln Definitionen, Eigenschaften und Zusammenhänge von Markovketten, Poissonprozessen und Brownschen Bewegungen. Die Karteikarten erklären, wann bestimmte Prozesse rekurrent oder transient sind, wie stationäre Verteilungen definiert werden und welche Beweise für verschiedene Eigenschaften gelten. Sie richten sich an Studierende und Fachleute, die ein tieferes Verständnis stochastischer Prozesse in der Finanzmathematik erlangen möchten.
Cartes-fiches
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Utilisateurs
2
Langue
Allemand
Catégorie
Mathématiques
Niveau
École primaire
Créé / Mis à jour
20.11.2013 / 05.12.2020
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Cartes-fiches
8.14 Konvergenz beim stetigen Fall
n
8.15 GuT-Prozess. Wie weiß man mit welchen W'keit man vom Zustand zur Zeit t=10 in den Zustand zur Zeit t=9 gelangt.
n
8.16 Wann existiert bei GuT-Prozess eine stationäre Verteilung?
n
8.17 Wann existiert bei M/M/1 eine stationäre Verteilung?
n
8.17 Was bedeutet qi anschaulich?
n
8.18 Was ist ein spezieller GTP?
n
8.19 Welche Eigenschaften haben die Einträge von Q?
n
8.20 Wie sieht bei M/M/1-Warteschlange das Intensitätsmatrix aus?
n
8.21 Wie sieht die Übergangswahrscheinlichkeit beim GuT-Prozess aus?
n
8.22 Wie sieht bei M/M/1 die stationäre Verteilung aus?
n
9.01 Definition Gaußprozess
n
9.02 Definition BB
n
9.03 Zeige , dass BB eine Ft martingal ist
n
9.04 Zusammenhang zwsichen Gaussprozess und BB
n
