Int Bez: Theorien
Theorien der Internationalen Beziehungen
Theorien der Internationalen Beziehungen
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Lernkarten
wie werden isr berechnet?
residuen werden durch die geschätzte standardabweichung dividiert
ab wann deuten DFFITS-werte (difference in fitted values) auf einflussreiche datenpunkte hin?
wenn sie grösser als 1 bzw grösser asl zwei sind.
was drücken dffits aus?
den einfluss eines datenpunkts auf den schätzer des gesamten parametervektors
wann liegt eine multikollinearität?
wenn zweischen mindestens zwei UV eine lineare beziehung vorliegt.
was ist die perfekt multikollinearität?
perfekte lineare beziehung zweischen zwei UV. ols-schätzung nicht möglich. sehr selten.
was isteine hohe multikollinearität?
starke lineare beziehung zwischen zwei UV. sehr häufig. ols-schätzung unbehandelt gefährlich!
warum tritt multikollinearität auf?
verzögerte werte voneinander (zb jahre) oder gemeinsames konstrukt
welchen einfluss hat multikollinearität auf signifikanztests?
die signifikanztests fallen negativ aus
wie wirkt sich kollinearität auf schätzwerte aus?
hinzufügen udn weglassen von variablen kann zu drastischen veränderungen führen --> nicht robust
was ist das grundproblem bei hoher kollinearität?
unsicherheit darüber, welche UV die variation in der AV erklärt.
ab welchem wert weisen korrelationskoeffizienten auf multikollinearitätsprobleme hin?
>0.8
wie können genauere schätzungen erreicht werden?
kleine fehlervarianz, grössere stichprobe, grössere varianz der UV
ab wann weist der varianzinflationsfaktor (VIF) auf multikollinearität hin?
zwischen 50 und 10, ab 10 stark
was machen bei multikollinearität, wenn prognosen durchgeführt werden?
nichts.
was ist die ideale lösung gegen multikollinearität?
bessere (unkorrelierte) daten sammeln
was machen gegen multikollinearität? (4)
transformation der variablen, schrittweise regression, indexvariablen, weglassen der problemvariablen
was ist der unterschied zwischen fehler und residuen?
Fehler (rundes E) sind unbeobachtbare zufallsvariablen. residuen sind berechnete grössen, die untersucht werden können.
was muss erfüllt sein, dass OLS auch der bestmögliche schätzer ist, wennfehlernciht normal verteilt sind?
fehler haben erwartungswert 0, keine autokorrelation, konstante varianz (=homoskedastizät!).
