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Finanzmathematik stetig

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Ezel Sahin
Étudier
Ezel Sahin
Diese Lernkarten bieten einen tiefen Einblick in die Finanzmathematik auf Universitätsniveau, mit Fokus auf stetige Modelle und Prozesse. Sie decken Themen wie die Definition und Eigenschaften von stochastischen Prozessen, die Ito-Doeblin-Formel, Martingalmodelle, und Zinsstrukturmodelle ab. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Studierende und Forscher, die sich mit der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten und der Bewertung von Derivaten beschäftigen. Sie bieten präzise Definitionen, Sätze und Anwendungen, die für das Verständnis komplexer finanzieller Konzepte essenziell sind.
Cartes-fiches
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Utilisateurs
2
Langue
Allemand
Catégorie
Mathématiques
Niveau
Université
Créé / Mis à jour
23.11.2013 / 26.04.2021
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Cartes-fiches

5.16 Idee zur Bestimmung eines Optionspreises

n

5.17 Definiton Preis des Zahlungsanspruch

n

5.18 Definiton Q-Zulässig

n

5.19 Satz Was gilt beim Existenz eines äquivalentes Martingalmaß für die Arbitrage?+Beweis

n

5.20 Definition: Zahlungsanspruch, erreichbar, HedgingStrategie, Preis, vollständig

n

5.21 Was gilt für n ungleich d?

n

5.22 Gegeben sei ein äuqivalentes Martingalmaß Q. Die folgende Aussagen sind äquivalent:

n

5.23 Korollar: Sei nu, r und sigma konstant , und n=d. Was gilt für BS-Modell, wenn sigma regulär ist.

n

5.24 Optionsbewertung im Black-Scholes Modell. Annahmen

n

5.25 Satz. risikoneutrale Bewertungsformel+Beweis

n

5.26 Klassische BS-Modell: Wie sind die Parameter,n,d, Bt, St, dQ/dP, und dS?

n

5.27 Satz: Black-Scholes Formel+Beweis

n

5.28 Anmerkung: Hedingstrategie für Black-Schol Formel

n

5.29 Put-Call Parität

n

5.30 Anmerkung zur Volatilität

n


5.31 BS PDE

n

5.32 Hedging im BS-Markt

n

6.01 Eigenschaften Nutzenfunktionen und typische Nutzenfunktionen

n

6.02 Portfolio Optimierung: Martingalmethode

n

6.03 Portfolio-Optmierung: Stochastische Steuerung

n

6.04 Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung

n

7.01 Forwards(Termingeschäfte): Annahmen

n

7.02 Definition Zero-Coupun-Bond

n

7.03 Definition T-Forward-Preis

n

7.04 Begründung der T-Forward Preis mit NA Überlegung

n

7.05 Forwardpreis für beliebige ZA

n

7.06 Definition Forwardmaß und zeige dass es eine Dichte ist

n

7.07 Forward-Wie sieht eine Hedingstrategie aus

n

7.08 Zinsstrukturmodelle Einführung

n

7.09 Satz Market price of risk

n

7.10 Satz Zinsstrukturgleichung+Beweis

n

7.11 Satz Risikoneutrale Bewertung+Beweis

n

7.12 Martingalmodellierung

n

7.13 Short-Rate-Modelle Beispiele

n

7.14 Definition affine Zinsstruktur

n

7.15 Satz affine Zinsstruktur

n

7.16 Anmerkung zu affine Zinsstruktur

n

7.17 Satz Vasicek-Zinsstruktur

n

7.18 Hull-White-Modell

n

7.19 Definition Forwardrate

n

Étudier