Finanzmathematik stetig

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Ezel Sahin

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Ezel Sahin

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Diese Lernkarten bieten einen tiefen Einblick in die Finanzmathematik auf Universitätsniveau, mit Fokus auf stetige Modelle und Prozesse. Sie decken Themen wie die Definition und Eigenschaften von stochastischen Prozessen, die Ito-Doeblin-Formel, Martingalmodelle, und Zinsstrukturmodelle ab. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Studierende und Forscher, die sich mit der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten und der Bewertung von Derivaten beschäftigen. Sie bieten präzise Definitionen, Sätze und Anwendungen, die für das Verständnis komplexer finanzieller Konzepte essenziell sind.

Flashcards

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Language

German

Category

Maths

Level

University

Created / Updated

23.11.2013 / 26.04.2021

7.04 Begründung der T-Forward Preis mit NA Überlegung

n

7.05 Forwardpreis für beliebige ZA

n

7.06 Definition Forwardmaß und zeige dass es eine Dichte ist

n

7.07 Forward-Wie sieht eine Hedingstrategie aus

n

7.08 Zinsstrukturmodelle Einführung

n

7.09 Satz Market price of risk

n

7.10 Satz Zinsstrukturgleichung+Beweis

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7.11 Satz Risikoneutrale Bewertung+Beweis

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7.12 Martingalmodellierung

n

7.13 Short-Rate-Modelle Beispiele

n

7.14 Definition affine Zinsstruktur

n

7.15 Satz affine Zinsstruktur

n

7.16 Anmerkung zu affine Zinsstruktur

n

7.17 Satz Vasicek-Zinsstruktur

n

7.18 Hull-White-Modell

n

7.19 Definition Forwardrate

n

7.20 Lemma Was gilt für den ZeroBond in Zusammenhang mit der Forwardrate

n

7.21 Interpretation der Forwardrate

n

7.22 Was wird beim Heath-Jarrow-Ansatz modelliert?

n

7.23 Satz: Heath-Jarrow-Morton

n

1.1 Warum kann das stochastische Integral nicht pfadweise interpretiert werden?

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1.2 No Arbitrage-Prinzip

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2.01 Definition Cadlag & Anmerkung

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2.02 Definition übliche Bedingungen und Bedeutung von augmentierte sigma Algebra

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2.03 Definition BB

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2.04 Eigenschaften von BB (4Stuck)

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2.05 Definition Stoppzeit

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2.07 Warum setzt man X₀=0 manchmal?

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2.08 Drei Stochastische Prozesse, die Martingal sind

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2.09 Satz Doobs Optional Sampling Theorem

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2.10 Definition lokales Martingal

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2.11 Definition Totalvariation

n

2.12 Definition FV-Prozess

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2.13 Probleme bei der Definition von Integral beim BB

n

2.14 Wass sind stochastische Prozesse konstanst

n

2.15 Definition Quadratische Prävariation

n

2.16 Lemma Sei Y_t ein beschränktes Martingal. Was gilt für (Y_t²-T^Z(Y)_t)?

n

2.17 Was passiert beim quadratische Prävariation, wenn die Zerlegung immer feiner wird?

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2.18 Definition Klammerprozess/quadratische Variation, quadratische Kovariation+Anmerkung

n

2.19 Eigenschaften des Klammerprozess (X,Y)

n

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7.20 Lemma Was gilt für den ZeroBond in Zusammenhang mit der Forwardrate

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7.21 Interpretation der Forwardrate

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7.22 Was wird beim Heath-Jarrow-Ansatz modelliert?

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7.23 Satz: Heath-Jarrow-Morton

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