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Finanzmathematik diskret

diskrete Finanzmathematik, nur fragen

diskrete Finanzmathematik, nur fragen

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Ezel Sahin
Étudier
Ezel Sahin
Diese Lernkarten behandeln fortgeschrittene Konzepte der diskreten Finanzmathematik auf Universitätsniveau. Sie decken Themen wie die Definition und Bedeutung von Risikomaßen, stochastische Dominanz, Portfoliooptimierung nach Markowitz und Tobin, sowie die Bewertung von Optionen im CRR-Modell ab. Auch die Rolle von Martingalmaßen und risikoneutralen Bewertungen wird behandelt. Diese Karteikarten sind ideal für Studierende und Forscher, die sich mit quantitativer Finanzanalyse und der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten beschäftigen.
Cartes-fiches
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Utilisateurs
2
Langue
Allemand
Catégorie
Mathématiques
Niveau
Université
Créé / Mis à jour
23.11.2013 / 26.04.2021
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Cartes-fiches

13.05 Charakteriserung stoch. Dominaz erster Ordnung

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14.01 Was ist das Ziel von Risikomaße

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14.02 Defintion mönetäres Risikomaß

n

14.03 Bedeutung der monetäres Risikomaß im Finanzkontext

n

14.04 Definition konvexes Risikomaß und Bedeutung im Finanzkontext

n

14.05 Definition kohärentes Risikomaß und Bedeutung im Finanzkontext

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14.06 Definition Akzeptanzmenge

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14.07 Was gilt für ein monetäres Risikomaß mit Akzeptanzmenge

n

14.08 Welche Eigenschaften hat rho_A

n

14.09 Value At Risk

n

14.10 Average Value at Risk

n

2.01 Was ist Numaire?

n

2.02 Definition Handelsstrategie

n

2.03 Definition Wert des Portfolio

n

2.04 Definition selbstfinanzierend

n

2.05 Wie wird betat bei selbstfinanzierende Handelsstrategie bestimmt?

n

2.06 Wie wird beim selbstfinazierende Handelsstrategie der diskontierte Wert des Portfolios noch dargestellt?

n

2.07 Definition (diskontierte) Gewinnsprozess

n

2.08 Definition Arbitrage-Strategie

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2.09 Was gilt für Zeitpunkt T der Wert ds portfolio im Zusammenhang mit Gewinnprozess?

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2.10 Definition Zahlungsanspruch

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2.11 Definition erreichbar, ein Preis von H, Hedging-Strategie und vollständig

n

2.12 Sei (NA). Was gilt für den Preis von H?

n

2.13 Zusammenhang zwischen lokalen und globalen Arbitrage

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3.01 Wie ist der Preis beim ein-Perioden-Modell gegeben?

n

3.02 Wann gilt NA beim CRR-Modell

n

3.03 Wann ist CRR-Modell vollständig?

n

3.04 Wie ist q beim CRR-Modell definiert?

n

3.05 Wie ist der diskontierte Erwartungswert von Preis unter dem Maß Q ?

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3.06 Wie ist Mehr-Perioden-CRR-Modell aufgebaut?

n

3.07 Wie ist der risikoneutrale Maß Q definiert (CRR)?

n

3.08 Wie ist der Preis im CRR-Modell definiert?

n

3.09 Hedging im MehrperiodenCRR-Modell

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3.10 Der Preis eine eurpäischen Zahlungsanspruch im CRR-Modell

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3.11 Grenzübergang zum von CRRModell zu BlackScholesModell

n

4.01 Doobsche Zerlegung

n

4.02 Satz Doobs Optional Stopping Theorem

n

4.03 Satz Doobs Optional Sampling Theorem

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5.01 Definition Martingalmaß/risikoneutrale Bewertung

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5.02 Drei Eigenschaften für das Q im CRR-Modell+Beweis

n

Étudier