Finanzmathematik diskret
diskrete Finanzmathematik, nur fragen
diskrete Finanzmathematik, nur fragen
-
- 1 / 114
-
Flashcards
5.03 Was gilt für den diskontierten Vermögensprozess, wenn Q Martingalmaß ist und eine selbstfinanzierende Strategie gibt?+Beweis
n
5.04 Satz. Was gilt für den Erwartungswert des Gewinnsprozess unter dem Martingalmaß?+Beweis
n
5.05 Lemma Trennungssatz
n
5.06 Satz. Erster Hauptsatz der Preistheorie+Beweis
n
5.07 Ausformuliert FTAP1
n
5.08 Definition Arbitragepreisprozess
n
5.09 Was gilt für den Preis einer Option unter dem risikoneutrale Bewertungsformel+Beweis
n
6.01 Satz. Zweiter Hauptsatz der Preistheorie+Beweis
n
6.02 Alternative Charakterisierung der Vollständigkeit über die MArtingaldarstellung+Beweis
n
6.03 Bestimmung eines risikoneutrales Maßes
n
6.04 Zusammenhang zwischen Anzahl der Wertpapier und mögliche Wertentwicklung mit Eindeutigkeit des Martingalmaß
n
7.01 Definition Superhedging-Strategie
n
7.02 Definiere preis+(H) mit dem zugehörigen Optimierungsproblem und preis-(H)
n
7.03 Wo liegt der Faire preis beim unvollständigen Markt?
n
7.04 Was bedeutet es für den Zahlungsanspruch wenn preis-(h) und Preis+(H) identisch sind?
n
7.05 Was gilt für den Preis bei einem unvollständigen Markt unter dem risikoneutralem Maß
n
8.01 Wie ist der Preis einer amerikanischen Option definiert?
n
8.02 Warum ist diese Definition beim amerikanischen Option sinnvoll. Zeige die Arbitragemöglichkeit
n
8.03 Wie nennt sich das Problem beim amerikanischen Option
n
8.04 Definition SnellEinhüllende. Was bedeutet es anschaulich?
n
8.05 Welche Eigenschaft das Martingal beim Snelleinhüllende bezüglich Xt
n
8.06 Wie ist die Stoppzeit beim amerikanischen Option definiert und wie löst sie das Stopp-Problem+Beweis
n
8.07 Wie ist das Preis der amerikanischen Optiin gegeben bezüglich der Stoppzeit?
n
8.08 Beispiel Amerikanische Calloption
n
8.09 Amerikanische Optionen im CRR-Modell
n
8.10 Preisvergleich zwischen amerikanischen und europäischen Optionen+Beweis
n
8.11 Put-Call-Parität. europäisch und amerikanisch
n
8.12 Hedging von amerikanischen Optionen
n
8.13 Hedging von amerikanischen Optionen im CRR-Modell
n
9.01 Nenne drei Exotische Optionen
n
9.02 Welche Annahme wird beim exotischen Optionen gemacht?
n
9.03 Was spielt eine zentrale Rolle beim exotischen Optionen
n
9.04 Was gilt für das Spiegelungsprinzip unter Q
n
9.05 Wie ist der Preis beim Lookback-Put-Option gegeben?
n
