Finanzmathematik diskret
diskrete Finanzmathematik, nur fragen
diskrete Finanzmathematik, nur fragen
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Lernkarten
5.03 Was gilt für den diskontierten Vermögensprozess, wenn Q Martingalmaß ist und eine selbstfinanzierende Strategie gibt?+Beweis
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5.04 Satz. Was gilt für den Erwartungswert des Gewinnsprozess unter dem Martingalmaß?+Beweis
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5.05 Lemma Trennungssatz
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5.06 Satz. Erster Hauptsatz der Preistheorie+Beweis
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5.07 Ausformuliert FTAP1
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5.08 Definition Arbitragepreisprozess
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5.09 Was gilt für den Preis einer Option unter dem risikoneutrale Bewertungsformel+Beweis
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6.01 Satz. Zweiter Hauptsatz der Preistheorie+Beweis
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6.02 Alternative Charakterisierung der Vollständigkeit über die MArtingaldarstellung+Beweis
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6.03 Bestimmung eines risikoneutrales Maßes
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6.04 Zusammenhang zwischen Anzahl der Wertpapier und mögliche Wertentwicklung mit Eindeutigkeit des Martingalmaß
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7.01 Definition Superhedging-Strategie
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7.02 Definiere preis+(H) mit dem zugehörigen Optimierungsproblem und preis-(H)
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7.03 Wo liegt der Faire preis beim unvollständigen Markt?
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7.04 Was bedeutet es für den Zahlungsanspruch wenn preis-(h) und Preis+(H) identisch sind?
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7.05 Was gilt für den Preis bei einem unvollständigen Markt unter dem risikoneutralem Maß
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8.01 Wie ist der Preis einer amerikanischen Option definiert?
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8.02 Warum ist diese Definition beim amerikanischen Option sinnvoll. Zeige die Arbitragemöglichkeit
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8.03 Wie nennt sich das Problem beim amerikanischen Option
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8.04 Definition SnellEinhüllende. Was bedeutet es anschaulich?
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8.05 Welche Eigenschaft das Martingal beim Snelleinhüllende bezüglich Xt
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8.06 Wie ist die Stoppzeit beim amerikanischen Option definiert und wie löst sie das Stopp-Problem+Beweis
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8.07 Wie ist das Preis der amerikanischen Optiin gegeben bezüglich der Stoppzeit?
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8.08 Beispiel Amerikanische Calloption
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8.09 Amerikanische Optionen im CRR-Modell
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8.10 Preisvergleich zwischen amerikanischen und europäischen Optionen+Beweis
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8.11 Put-Call-Parität. europäisch und amerikanisch
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8.12 Hedging von amerikanischen Optionen
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8.13 Hedging von amerikanischen Optionen im CRR-Modell
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9.01 Nenne drei Exotische Optionen
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9.02 Welche Annahme wird beim exotischen Optionen gemacht?
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9.03 Was spielt eine zentrale Rolle beim exotischen Optionen
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9.04 Was gilt für das Spiegelungsprinzip unter Q
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9.05 Wie ist der Preis beim Lookback-Put-Option gegeben?
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