VIF
Variance Inflation Factor
F-Test
T-Test
R^2 strich
SF=SER
Cooks distance
Nur klein wenn keine Ausreisser und extremen Werte. wenn ein oder beide erfüllt ist cooks distance gross
ESS
SSR
TSS
n*(ydach^2-µy^2)
TSS-SSR
n*(y^2µ-µy^2)
Modellannahmen ER
1. E(u|X) = 0 unverzerrt
2. i.i.d
3. keine Ausreisser -> 0<E(x^4)<oo
Var (X+Y)
var(X) + var(y) + 2*cov(x,y)
Modellannahmen MR
1. unverzerrt
2. i.i.d
3. keine ausreisser
4. keine perfekte multikollinearität vor
heteroskedastie
Var (u) neu von x abhängig -> fächer
modellannahme Nlmr
1. E(u|x1, x2,...)
2. i.i.d
3. keine ausreisser
4. keine perfekte multikollinearität
log vs lin
lin lin -> B1*deltaX
log lin -> B1*deltaX
lin log -> B+ deltaX/X
loglog -> B1* deltaX/X
MOdellvergleich mit f-Test
((ssr1-ssr2)/(k2-k1)/ssr2/(n-k2-1))
k2-k1 = q
((R2^2-R1^2)/q/(1-R2^2)/(n-k2-1))