Angewandte Methoden HS16

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A. R.

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A. R.

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Diese Lernkarten behandeln fortgeschrittene Methoden der Regression auf Universitätsniveau, mit Fokus auf Dummyvariablen, Interaktionstermen, Moderatoren und Regressionsannahmen. Sie erklären, wie verschiedene Variablen in Modelle integriert werden, die Bedeutung von Regressionsgeraden und die Interpretation von Koeffizienten. Ideal für Studierende, die vertiefte Kenntnisse in statistischen Analysemethoden erwerben möchten.

Cartes-fiches

Utilisateurs

Langue

Allemand

Catégorie

Mathématiques

Niveau

Université

Créé / Mis à jour

27.12.2016 / 27.12.2018

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was bedeutet es, wenn wenn ein modell mit einer quantitativen variable, zwei dummy-variablen und einem interaktionsterm eine regressionsgerade erhält?

dummy- und interaktionsterm sind beide null

was bedeutet es, wenn wenn ein modell mit einer quantitativen variable, zwei dummy-variablen und einem interaktionsterm zwei regressionsgeraden erhält?

koeffizient für dummyvariable ist signifikant, aber der andere dummy-effekt und der interaktionseffekt sind null

was bedeutet es, wenn wenn ein modell mit einer quantitativen variable, zwei dummy-variablen und einem interaktionsterm drei regressionsgeraden erhält?

koeffizienten beider dummy-variablen sind signifikant, aber interaktionseffekt nicht

was bedeutet es, wenn wenn ein modell mit einer quantitativen variable, zwei dummy-variablen und einem interaktionsterm vier regressionsgeraden erhält?

beide koeffizienten sind signifikant, der interaktionseffekt ebenfalls

Modell mit 1 Dummyvariabe, 2 stetige Variable und 1 Interkationsterm: eine Regressionsgerade

dummy und IT sind beide null

Modell mit 1 Dummyvariabe, 2 stetige Variable und 1 Interkationsterm: zwei Regressionsgeraden mit verschiedenen Achsenabschnitten, derselben steigung

dummy ist signifikant, IE null

Modell mit 1 Dummyvariabe, 2 stetige Variable und 1 Interkationsterm: zwei Regressionsgeraden, derselbe Achsenabschnitt

dummy null, IE signifikant

Modell mit 1 Dummyvariabe, 2 stetige Variable und 1 Interkationsterm: zwei Regressionsgeraden, unterschiedliche achsenabschnitte, unterschiedliche steigung

dummy und IE signifikant

richtig oder falsch?
der fehlerterm beinhaltet zufälligkeiten des menschlichen verhaltens.

richtig

richtig oder falsch?
der fehlerterm beinhaltet nicht berücksichtige prädisktoren.

richtig

richtig oder falsch?
der fehlerterm beinhaltet stochastische variation innerhalb der prädiktoren.

falsch

richtig oder falsch?
der fehlerterm beinhaltet messfehler in der abhängigen variable.

richtig

richtig oder falsch?
moderatorenvariablen beeinflussen die richtung und stärke der beziehung zwischen x und y.

richtig

richtig oder falsch?
moderatoren können die abhängige variable direkt beeinflussen.

richtig

richtig oder falsch?
moderatoren sind immer stetige variablen.

falsch

richtig oder falsch?
moderatoren stehen zwischen x und y und fungieren dabei als intermediäre variablen.

falsch

richtig oder falsch?
das modell ist in den parametern linear.

richtig

richtig oder falsch?
die fehler müssen homoskedastisch sein.

richtig

richtig oder falsch?
die beziehunge zwischen einer UV und der AV muss linear sein.

falsch

richtig oder falsch?
die UV müssen normalverteilt sein.

falsch

was wird bei schätzverfahren gesucht?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

regressionskoeffizienten b(0) und b(1)

weches sind die drei eigenschaften von schätzfunktionen?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

erwartungstreue, konsistenz und effizienz.

welche trei klassischen schätzungsmethoden existieren?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

maximum-likelihood-methode (MLE), kleinste-quadrate-methode (OLS) und momentenmethode (MME)

welchen anspruch hat die OLS an die verteilung des fehlerterms?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

keine. er muss nicht nromalverteilt sein.

was ist das ziel der OLS?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

die sumer der residuenquadrate (SSE) soll minimal ausfallen

was sind die vorteile von OLS?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

es ist einfach, die mittelwerte der residuen beträgt 0, der mittelwert der geschätzten werte von y entspricht demjenigen der beobachteten.

unter welchen annahmen können standardfehler berechnet werden?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

fehler sind homoskedastisch und weisen keine autokorrelationa uf

was ist das ziel der MLM (maximum-likelihood-methode)?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

werte für parameter b(0) und b(1) zu finden, deren evrteilung die höchste wahrschienlichkeit hat, die beobachteten daten zu realisieren-. o0

Wann wird MLE angewendet?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Wenn der zu schätzende Zusammenhang nicht linear ist

Was ist der nachteil der mle?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

wünschenswerte eigenschaften gelten nur asymptotisch (what),inkleinen samples wirds verzerrt.

MR:
Warum wurde die multiple regression eingeführt?

um den einfluss mehrer erklärender grössen auf eine zielgrösse zu erfassen. deshalb gibts mehrere steigungsparameter

MR:
was interessiert bei de multiplen regression?

die relative einflusstärke der einzelnen bestimmungsgrünse.

welche fragen könnten mit einer multiplien regression beantwortet werden?

welcher faktor hatte stärksten einfluss? welcher effekt hatte der faktor ceterisparibus?

MR:
was erhalten wir grafisch bei einem multiplen regressionsmodell?

bei zwei rädiktoren eine ebene. bei mehr prädiktoren eine hyperebene im n-dimensionalen raum (whoa what)

MR:
was bedeutet es, wenn die matrix x einen vollen spaltenrang hat?

zahl der beobachtungen => zahl der zu schätzenden parameter, keine multikollinearität

regressionsannahmen von (e):

normal verteilt, erwartungswert 0, homoskedastisch, keine autokorrelation

was tun, wenn der zugrundeliegende zusammenhang nicht linear ist?

logarithmieren oder potenzieren

wie könnenw ir einen konkaven zusammenhang modellieren?

UV quadrieren und als zusätzlichen term in modell einfügen

was machen wir mit dichotomen variablen?

wir tragen sie direkt als prädiktoren ins regressionsmodell ein.

was bildet die steigung in der regression einer dichotomen variable?

unterschied zwischen den beiden gruppen.

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Cartes-fiches

richtig oder falsch?
moderatoren können die abhängige variable direkt beeinflussen.

richtig

richtig oder falsch?
moderatoren sind immer stetige variablen.

falsch

richtig oder falsch?
moderatoren stehen zwischen x und y und fungieren dabei als intermediäre variablen.

falsch

richtig oder falsch?
das modell ist in den parametern linear.

richtig

richtig oder falsch?
die fehler müssen homoskedastisch sein.

richtig

richtig oder falsch?
die beziehunge zwischen einer UV und der AV muss linear sein.

falsch

richtig oder falsch?
die UV müssen normalverteilt sein.

falsch

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