EWF

Empirische Wirtschaftsforschung

Empirische Wirtschaftsforschung

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Set of flashcards Details

Flashcards	14
Language	Deutsch
Category	Macro-Economics
Level	University
Created / Updated	12.01.2015 / 06.12.2018
Weblink	https://card2brain.ch/box/ewf
Embed	<iframe src="https://card2brain.ch/box/ewf/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

VIF

Variance Inflation Factor

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

1/(1-R^2)

F-Test

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

(1/q*(R^2))/((1-R^2)*(1/n-k-1))

T-Test

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

(Bi-Bo)/SF; auch mit mehreren Betas möglich

R^2 strich

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

1-(1-R^2)*(n-1)/(n-k-1)

SF=SER

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

√(ssr/(n-2))

Cooks distance

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Nur klein wenn keine Ausreisser und extremen Werte. wenn ein oder beide erfüllt ist cooks distance gross

ESS

SSR

TSS

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

n*(ydach^2-µy^2)

TSS-SSR

n*(y^2µ-µy^2)

Modellannahmen ER

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

1. E(u|X) = 0 unverzerrt

2. i.i.d

3. keine Ausreisser -> 0<E(x^4)<oo

Var (X+Y)

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

var(X) + var(y) + 2*cov(x,y)

Modellannahmen MR

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

1. unverzerrt

2. i.i.d

3. keine ausreisser

4. keine perfekte multikollinearität vor

heteroskedastie

Var (u) neu von x abhängig -> fächer

modellannahme Nlmr

1. E(u|x1, x2,...)

2. i.i.d

3. keine ausreisser

4. keine perfekte multikollinearität

log vs lin

lin lin -> B1*deltaX

log lin -> B1*deltaX

lin log -> B+ deltaX/X

loglog -> B1* deltaX/X

MOdellvergleich mit f-Test

((ssr1-ssr2)/(k2-k1)/ssr2/(n-k2-1))

k2-k1 = q

((R2^2-R1^2)/q/(1-R2^2)/(n-k2-1))

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