Kredite / Kreditrisiken & Risikomanagement

Kreditmanagement = alle Massnahmen, um Verlustgefahren aus Kreditrisiken transparent zu machen, den Eintritt möglicher Verluste zu verhindern, resp. sollte es soweit kommen, diesen so gering wie möglich zu halten

• Bonitätsprüfung (Rating)
• Kreditlimiten pro Kreditnehmer
• Diversifikation (Kreditportfoliomanagement)
• Monitoring der Kreditnehmer (IUG, Reporting, usw.)

• Belehnungsmargen (Sicherheitspuffer)
• regelmässige Bewertung der Sicherheiten
• Controllingsystem

• potentielle Gefahren kennen
• überwachen
• Notfallpläne
• Bankenrevision
• Verfahren offenlegen
• Hedging

• Liq-Planung
• laufende Liq-Überwachung
• Überprüfung der Vermögenswerte und ihrer Liq.

• Kreditpolitik
• Kreditportfoliomanagement
• Einzelkreditmanagement

• erkennen und verstehen der Risiken
• registrieren und bewerten der Risiken
• Steuerung der Risiken durch Diversifikation
• Kontrollle
• Einsatz relevanter EDV

• Identifikation der Kreditrisiken
• Definition der Zielmärkte und Kundensegmente
• Definition der Risikotragfähigkeit und Risikotoleranz
• Limiten für das Kreditportfoliomanagement
• Voraussetzungen für die Kreditbewilligung
• Aufbau- und Ablauforganisation festlegen
• Zuständigkeiten und Kompetenzen definieren

Richtlinien und Kompetenzen einhalten

Diversifikation = Risikoreduktionseffekt durch Kombination verschiedener Anlagen in einem Portfolio.

1. Geographie
   1. Länder
   2. Regionen
   3. Währungen
       
2. Kundensegmente
   1. Kundengruppen
   2. Branchen
   3. Grösse
       
3. Kreditstruktur
   1. Kreditgrösse
   2. Sicherheiten
   3. Laufzeiten

1. Kreditpolitik
2. Kreditportfoliomanagement
3. Einzelkreditmanagement
   1. Kreditprüfung
   2. Kreditstrukturierung
   3. Kreditbewilligung
   4. Kreditüberwachung